Asymptotic inference for linear stochastic differential equations with time delay
In the thesis a statistical model of linear stochastic differential equation with time delay is considered. The aim of the investigation is to prove local asymptotic properties of the likelihood function.
Elmentve itt :
| Szerző: | |
|---|---|
| További közreműködők: | |
| Dokumentumtípus: | Disszertáció |
| Megjelent: |
2018-06-04
|
| Tárgyszavak: | |
| doi: | 10.14232/phd.4208 |
| mtmt: | 30534048 |
| Online Access: | http://doktori.ek.szte.hu/4208 |
| Tartalmi kivonat: | In the thesis a statistical model of linear stochastic differential equation with time delay is considered. The aim of the investigation is to prove local asymptotic properties of the likelihood function. Az értekezésben lineáris időkésleltetett sztochasztikus differenciálegyenletekkel leírt statisztikai modellt tekintünk. A vizsgálódás célja a likelihood függvény lokális aszimptotikus tulajdonságainak bizonyítása. |
|---|