A magyar bankközi piacról
A tanulmány a forintban denominált, fedezetlen bankközi hitel- és betétügyletek alapján a magyar bankközi piac vizsgálatát tűzi ki célul. A forgalmi adatokat elemezve megállapíthatjuk, a bankközi ügyletek havi forgalma emelkedő tendenciát mutat, a futamidő szerinti csoportosításban az overnight ügyl...
Elmentve itt :
| Szerző: | |
|---|---|
| Dokumentumtípus: | Könyv része |
| Megjelent: |
2005
|
| Sorozat: | SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei
4 Pénzügyek és globalizáció 4 |
| Kulcsszavak: | Bankrendszer - Magyarország, Pénzügyi politika - Magyarország |
| Tárgyszavak: | |
| Online Access: | http://acta.bibl.u-szeged.hu/5666 |
| Tartalmi kivonat: | A tanulmány a forintban denominált, fedezetlen bankközi hitel- és betétügyletek alapján a magyar bankközi piac vizsgálatát tűzi ki célul. A forgalmi adatokat elemezve megállapíthatjuk, a bankközi ügyletek havi forgalma emelkedő tendenciát mutat, a futamidő szerinti csoportosításban az overnight ügyletek dominanciája a meghatározó. A bankködi pénzpiac állományi adatait tekintve 2003-ban a fedezetlen bankközi hitelügyletek átlagos állománya 208,7 milliárd forint volt, ami a bankrendszer mérlegfőösszegének 1,71 százalékát, míg alapvető tőkéjének 19,69 százalékát jelentette. Az overnight ügyletek dominanciája mellett az egy- és kéthetes, az egy, a három és a hat hónapos futamidejű ügyletek állománya is jelentős. A bankközi állományok napi alakulása meglehetősen volatilis. A bankközi piac főbb strukturális jellemzőit elemezve arra a következtetésre juthatunk, hogy a magyar bankközi piac koncentrált, a bankközi kihelyezések és felvétek piacán a három legnagyobb piaci szereplő részesedése egyaránt 45 százalék körüli, a tíz legnagyobb szereplő a piac 80 százalékát fedi le. A bankközi piac struktúrája leginkább egy több pénzközponttal rendelkező piacra hasonlít, ahol a pénzközpontok szerepét tizenöt nagybank tölti be. A bankközi ügyletek közel 60 %-át a tizenöt nagybank köti egymással, de az ügyletek több, mint 95 százalékában legalább az egyik partner ezen tizenöt bank közül kerül ki. The paper aims to analyse the Hungarian interbank market on the base of uncollateralized interbank loan and deposit transactions denominated in Hungarian forints. By analysing turnover data, the monthly turnover of the Hungarian interbank money market demonstrates an upward trend. Concerning the maturity of the interbank loan and deposit contracts the overnight transactions dominate the market. The average volume of the uncollateralized interbank assets was 208,7 billion HUF in 2003, which accounted for 1,71% of total assets and 19,69% of tier 1 capital of the banking sector. Interbank transactions on the first place are dominated by overnight transactions, and to a smaller extent by one-, two-week, one-, three- and six-month transactions. The daily volume of the interbank transactions is rather volatile. By analysing the key dimensions of the structure of the interbank market, one can conclude, that the Hungarian interbank market is moderately concentrated. Concerning the market share (measured by the total assets and liabilities) the first institutions cover 45% of the market, while the first ten banks represent about 80% of the market. The structure of the interbank market is similar to a multiple money centre structure, where the role of money centers are played by fifteen Hungarian banks. The hypothesis of the multiple money centre structure is also supported by the fact, that 60% of interbank transactions are settled among the 15 largest banks, while in 95% of transactions at least one of the partners is among those 15 banks. |
|---|---|
| Terjedelem/Fizikai jellemzők: | 285-298 |
| ISSN: | 1588-8533 |