Regression estimators for the tail index
We propose a class of weighted least squares estimators for the tail index of a distribution function with a regularly varying tail. Our approach is based on the method developed by Holan and McElroy (2010) for the Parzen tail index. We prove asymptotic normality and consistency for the estimators u...
Elmentve itt :
| Szerzők: | |
|---|---|
| Dokumentumtípus: | Cikk |
| Megjelent: |
2021
|
| Sorozat: | Acta scientiarum mathematicarum
87 No. 3-4 |
| Kulcsszavak: | Valószínűségszámítás |
| Tárgyszavak: | |
| doi: | 10.14232/actasm-020-361-6 |
| Online Access: | http://acta.bibl.u-szeged.hu/75859 |