Részvényárfolyam-modellezés alfa-stabilis Levy-folyamatok segítségével
A tanulmányban egy olyan modellosztályt mutatunk be, amely a hagyományosan alkalmazott modelleknél alkalmasabb a relatív gyakran megfigyelt hektikus piaci mozgások leírására. Közismerten a részvényárfolyamok sztochasztikus viselkedése nem mindig modellezhető megfelelően a standard Brown-mozgással. A...
Elmentve itt :
Szerző: | Véber Miklós |
---|---|
Dokumentumtípus: | Könyv része |
Megjelent: |
2005
|
Sorozat: | SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei
4 Pénzügyek és globalizáció 4 |
Kulcsszavak: | Részvény - árfolyam, Árfolyammodell |
Tárgyszavak: | |
Online Access: | http://acta.bibl.u-szeged.hu/5670 |
Hasonló tételek
-
Részvényárfolyam-modellezés
Szerző: Tisza Éva
Megjelent: (1999) -
Heurisztikák részvényárfolyam korrelációkra, kauzalitásokra
Szerző: Csúri Péter Kristóf
Megjelent: (2020) -
Hátáron túli akvizíciós-fúziós folyamatok és mozgatórugói
Szerző: Balogh Csaba
Megjelent: (2005) -
Társadalmi és gazdasági folyamatok elemzésének kérdései a XXI. században
Megjelent: (2020) -
Fehérjeemésztési folyamatok követése polarográfiás alfa-aminonitrogén meghatározással
Szerző: Lindner Károly
Megjelent: (1964)