Részvényárfolyam-modellezés alfa-stabilis Levy-folyamatok segítségével

A tanulmányban egy olyan modellosztályt mutatunk be, amely a hagyományosan alkalmazott modelleknél alkalmasabb a relatív gyakran megfigyelt hektikus piaci mozgások leírására. Közismerten a részvényárfolyamok sztochasztikus viselkedése nem mindig modellezhető megfelelően a standard Brown-mozgással. A...

Teljes leírás

Elmentve itt :
Bibliográfiai részletek
Szerző: Véber Miklós
Dokumentumtípus: Könyv része
Megjelent: 2005
Sorozat:SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei 4
Pénzügyek és globalizáció 4
Kulcsszavak:Részvény - árfolyam, Árfolyammodell
Tárgyszavak:
Online Access:http://acta.bibl.u-szeged.hu/5670

Hasonló tételek